Immaginate di vivere in un posto altamente sismico: ma voi comprereste e entrereste in una casa senza sapere se questa ha tutti i parametri antisismici in regola?

Il “trading automatico” o “trading algoritmico”, consiste nell’uso di algoritmi informatici di vario tipo (machine learning, genetici, indicators based, Pattern ecc..) per inserire ordini di trading. Nel 2014, oltre il 75 per cento delle negoziazioni sui mercati degli Stati Uniti (tra cui il New York Stock Exchange e Nasdaq) proveniva da sistemi di trading automatico (fonte Wikipedia). 

Ma perché usare questa metodologia di trading? Una delle ragioni principali è la necessità di eliminare la componente emotiva dal trading, principale responsabile del fallimento  in questo mondo per la maggioranza delle persone.

Come si crea un sistema automatico? In estrema sintesi si parte da un’idea di base (su quali orari voglio fare trading? voglio usare indicatori o pattern di prezzo? Che tipo di money management voglio usare?) si fa uno studio “a occhio” SUI grafici, se i risultati sono buoni ci si mette davanti a un computer e si comincia a scrivere codice…

Ma qui le cose si complicano, perché ci sono varie decine di alternative tra le quali scegliere a fronte delle piattaforme (NinjaTrader, Tradestation, Multichar.NET, Metatrader ec..)  e del linguaggio di programmazione (Powerlanguage, Java, .NET, Python MQL4 MQL5 ecc) che si conosce. Si perché prerogativa imprescindibile è conoscere, se non proprio un linguaggio, la “forma mentis” che porta alla generazione di un programma, modalità sconosciuta alla grande maggioranza delle persone.

Capita per esempio che un trader mi dica:

“Quando questo indicatore arriva a questo livello sopra e quest’altro indicatore sotto entri e esci dopo…”

Facile no? Ma a me informatico mancano parecchie informazioni:

E se i due indicatori non raggiungono lo stesso livello insieme?

Entro quante candele l’altro indicatore deve entrare?

E se entro, cosa deve succedere affinché il sistema si resetti? il primo indicatore deve scendere?

o anche il secondo?

Se si, di quanto?

E in quanto tempo?

Ecco la forma mentis di un informatico applicata al trading: riuscire a “analizzare nel più piccolo dettaglio” ogni situazione e ridurla a una domanda con risposta SI o No.  PER queste, come tutte le cose nella vita, non ci si improvvisa. Ci vuole studio e professionalità, niente di impossibile da raggiungere, ma ci vuole impegno e fatica.

Non siete informatici? Nessuna paura, si trovano in giro anche dei programmi che fanno tutto da soli, gli vengono forniti alcuni semplici parametri e in pochi minuti generano un sistema con una bella equity, tutto in automatico. 

Recentemente mi è venuta fuori una pubblicità su youtube di un tizio che in sei minuti tirava fuori un sistema su EURUSD. Aprite il browser, andate su di un qualsiasi sito che vende sistemi e troverete decine di trading automatici, belli, profittevoli, stabili e costosi. Compriamo il sistema e abbiamo eliminato la maledetta emotività! Ho una notizia per voi:

“Era bello e semplice, come lo sono le vere grandi truffe” (O. Henry)

Ci credereste che ci sono cascato anche io una volta? Per poi scoprire che era un meraviglioso sistema martingala (detto in due parole, un sistema che funziona nel 99% dei casi e l’altro 1% ti brucia il conto).

Creare un sistema automatico è facile, creare un sistema automatico che funzioni bene è molto difficile. Come tutte le cose nel mondo del trading ci sono varie trappole, per esempio  l’overfitting o il test della robustezza. La domanda chiave che dovete farvi è “Che strumenti ho per verificare che il sistema sia così robusto da avere la ragionevole confidenza che se il sistema ha funzionato fino a ora funzionerà anche nel futuro?”

Ecco la domanda che tutti voi dovete farvi, informatici e no.

Ma quando entrate su di uno spread, lo fate guardando  la stagionalità e magari la conferma di un pattern oppure ci entrate alla cieca? E perché un sistema dovreste metterlo su senza saperne niente?

Che poi, in realtà, non ci interessa tanto come è stato fatto un sistema, quanto come fare per vedere se il sistema è robusto. Se non siamo noi a fare i test di robustezza, che qualcuno ci dica quali sono i risultati dei test che dimostrano questo sia robusto no?

Qui l’esigenza di conoscere (tra gli altri) cosa sia il walk forward  (molteplici periodi di “allenamento” seguiti da periodi di test con dati non conosciuti dal Trading System. I periodi conosciuti su cui è stato fatto l’allenamento e gli sconosciuti per il loro test, detti anche in sample e out of sample) o l’analisi della stabilità dei parametri.

Ecco che a questo punto avrete capito quali sono i parametri antisismici che dovrà avere la vostra casa… e ci potrete entrare con più tranquillità e sicurezza.

Queste (e altre) sono informazioni assolutamente comprensibili (ci saranno articoli di approfondimento) e che chiunque (una persona che) vi dedichi un po’ di impegno può tranquillamente capire e mettere in pratica. E se state pensando “no, per me che non ci capisco niente di computer è impossibile”

“Chi dice che una cosa è impossibile, non dovrebbe disturbare chi la sta facendo.” (Albert Einstein)

Appuntamento al prossimo articolo e webinar in diretta sul gruppo facebook gratuito!